Создан заказ №1613798
27 декабря 2016
По десяти кредитным учреждениям получены данные характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1)
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по эконометрике, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по депозитам (X2) и размера внутрибанковских расходов (X3).
Требуется:
1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить:
линейный коэффициент множественной корреляции;
коэффициент детерминации;
средние коэффициенты эластичности, бетта-, дельта-коэффициенты.
Дать их интерпретацию.
4. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Осуществить оценку надежности уравнения регрессии.
5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.
6. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя.
7. Отразить результаты расчетов на графике.
Таблица 7
Исходные данные
Y 50 54 60 62 70 54 84 82 86 84
X1 22 30 20 32 44 34 52 56 66 68
X2 176 170 156 172 162 160 166 156 152 138
X3 150 154 146 134 132 126 134 126 88 120
Решение:
1. Линейная модель множественной регрессии имеет вид:
Коэффициент регрессии bi показывает, на какую величину в среднем изменится результативный признак y, если переменную xi увеличить на единицу измерения.
Чтобы убедиться в том, что выбор объясняющих переменных оправдан, оценим связь между признаками количественно. Для этого вычислим матрицу корреляций с помощью функции «Корреляция» в Excel (Сервис – Анализ данных – Корреляция).
Таблица 8
Y X1 X2 X3
Y 1
X1 0,924557 1
X2 -0,64459 -0,70453 1
X3 -0,70491 -0,79293 0,606154 1
Проанализировав данные можно сделать вывод что на объем прибыли Y имеют влияние такие фактории как: среднегодовая ставка по кредитам Х1, ставка по депозитам Х2 и размер внутрибанковских расходов Х3. Самую тесную корреляционную связь с переменной имеет Х1 – среднегодовая ставка по кредитам (). В качестве второй переменной для построения модели выбираем меньшую величину коэффициента корреляции для избежания мультиколлинеарности. Таким образом при сравнении Х2 и Х3 ми выбираем Х2 – ставка по депозитам так как она составляет 0,705 что на 0,088 меньше чем Х3 – размер внутрибанковских расходов которое составило 0,793.
2. Строим эконометрическую модель: Y = f (Х1, Х2).
Оценка параметров регрессии осуществляется по методу наименьших квадратов, используя данные, приведенные в таблице 9.
Таблица 9
Y Х0 Х1 Х2
50 1 22 176
54 1 30 170
60 1 20 156
62 1 32 172
70 1 44 162
54 1 34 160
84 1 52 166
82 1 56 156
86 1 66 152
84 1 68 138
Анализ уравнения множественной регрессии и методика определения параметров становятся более наглядными, если воспользоваться матричной формой записи уравнения
,
где Y – вектор зависимой переменной размерности 101, представляющий собой значение наблюдений Yi; Х – матрица наблюдений независимых переменных Х1 и Х2, размерность матрицы равна 103; b – подлежащий оцениванию вектор неизвестных параметров размерности 31; - вектор случайных отклонений размерности 101.
Формула для вычисления параметров регрессионного уравнения:
Для операций с матрицами использовались следующие функции Excel:
ТРАНСП (массив) для транспонирования матрицы Х. Транспонированной называется матрица ХТ, в которой столбцы исходной матрицы Х заменяются строками с соответствующими номерами;
МОБР (массив) для нахождения обратной матрицы;
МУМНОЖ (массив1, массив2), которая вычисляет произведение матриц. Здесь массив1 и массив2 перемножаемые массивы. При этом количество столбцов аргумента массив1 должно быть таким же, как количество строк аргумента массив2. Результатом является массив с таким же числом строк, как массив1 и таким же числом столбцов, как массив2.
Результаты вычислений, проведенные в Excel:
Рис. 2
Уравнение зависимости объема прибыли от среднегодовой ставки по кредитам и ставки по депозитам можно записать в следующем виде:
Модель линейной регрессии, в которой вместо истинных значений параметров подставлены их оценки, имеет вид:
где Y - оценка значений Y, равная Хb; е – остатки регрессии.
Расчетные значения Y определяются путем последовательной подстановки в эту модель значений факторов, взятых для каждого наблюдения.
Прибыль зависит от среднегодовой ставки по кредитам и ставки по депозитам. То есть с увеличением ставки по депозитам на 1000 рублей приводит к увеличению прибыли на 1,7 рублей, при неизменной величине ставки по депозитам, а увеличение ставки депозитов в 2 раза приведет к увеличению прибыли в 1,534 раза при прочих неизменных условиях.
3...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
28 декабря 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
По десяти кредитным учреждениям получены данные характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1).docx
2018-04-05 18:29
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Впервые пользовалась услугами данного сайта. Автор выполнил работу очень быстро. Зачли без вопросов. Всем советую данного автора!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
