Создан заказ №2609898
9 января 2018
ВАРИАНТ 3 Ставится задача исследовать как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы (HHI_M_DIRI)
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по эконометрике. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
ВАРИАНТ 3
Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы (HHI_M_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1994 и 2002 соответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru
T Реальные денежные доходы Индекс реальных инвестиций в основной капитал
2007 I 157,1 87,1
II 173,2 132,9
III 175,8 156,5
IV 258,7 226,7
2008 I 164,5 107,5
II 180,2 156,2
III 175,5 175,6
IV 230,9 223,7
2009 I 174,0 88,2
II 186,4 123,7
III 180,4 144,6
IV 261,1 203,1
2010 I 185,4 83,9
II 195,0 130,5
III 187,8 152,2
IV 274,8 225,7
2011 I 178,6 87,4
II 196,6 140,6
III 191,1 169,6
IV 284,4 259,5
2012 I 184,5 99,4
II 211,6 155,4
III 200,3 178,8
IV 300,0 267,7
2013 I 202,7 102,0
II 216,4 155,8
III 202,1 178,3
IV 310,2 270,8
2014 I 189,2 98,8
II 208,9 156,2
III 203,3 177,9
IV 286,8 263,4
2015 I 185,5 91,7
II 202,2 138,2
III 194,3 153,4
IV 301,5 238,9
2016 I 184,0 88,2
II 193,3 133,0
III 189,2 151,9
IV 281,4 235,9
Требуется:
Построение спецификации эконометрической модели
Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.
Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции
Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проанализировать тесноту и направление связи между индексом реальных инвестиций в основной капитал и реальными денежными доходами и сделать вывод о возможности построения линейной модели парной регрессии между соответствующими показателями. Проверить значимость коэффициента корреляции.
Оценка параметров модели парной регрессии
Оценить параметры модели с помощью:
надстройки Анализ данных, используя инструмент Регрессия;
по формулам
с помощью функции ЛИНЕЙН.
Выпишите полученное уравнение регрессии денежных доходов на индекс реальных инвестиций в основной капитал. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Отобразите на графике исходные данные и результаты моделирования.
Оценивание качества спецификации модели
Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии.
Оценивание адекватности модели
Описать процедуру и привести результаты проверки адекватности модели регрессии денежных доходов населения на индекс реальных инвестиций в основной капитал, выбрав последнее наблюдение в качестве контрольного уровня.
Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика. Привести поверку по одному из тестов: Уайта, Бреуша – Пагана или Голдфельда-Квандта. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки гетероскедастичности.
Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений
Выполнить визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина-Уотсона. Сделать выводы. При необходимости предложить вариант корректировки автокорреляции.
Множественная регрессия
В связи с тем, что объясняющая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения индекса реальных инвестиций в основной капитал во времени с целью визуального выявления сезонной волны.
Построение спецификации эконометрической модели множественной регрессии
Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель динамики индекса реальных инвестиций в основной капитал. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.
Прогнозирование экзогенной переменной - индекса реальных инвестиций в основной капитал
Использовать построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования индекса реальных инвестиций в основной капитал на ближайший квартал.
Прогнозирование эндогенной переменной денежных доходов населения
Используя прогнозную оценку индекса реальных инвестиций в основной капитал, построить точечный и интервальный прогноз с вероятностью 0,9 (α=0,1) исследуемого уровня денежных доходов на ближайший квартал.
Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате
Решение:
1.Построение спецификации эконометрической модели
Цель исследования – выявить и оценить зависимость реальных доходов (HHI_M_DIRI) от индекса реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI).
Эндогенная переменная
Y – Реальные денежные доходы (HHI_M_DIRI), %.
Экзогенная переменная
X – индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI), %.
Спецификация модели зависимости индекса реальных денежных доходов (%) от индекса реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) можно записать в следующем виде:
где Y — эндогенная (зависимая) переменная; X — независимая (экзогенная, объясняющая) переменная, или фактор; – коэффициенты уравнения регрессии; – случайная составляющая эндогенной переменной (случайное возмущение), которая не может быть объяснена значениями X.
Можно предположить, что при росте инвестиций в основной капитал происходит рост денежных доходов. Следовательно, модно предположить, что .
2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции
Построим график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором.
Рис. 1. Корреляционное поле
Из рисунка 1 видно, что в среднем с ростом индекса реальных инвестиций в основной капитал возрастают реальные денежные доходы.
Оценим коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными.
Чтобы вычислить корреляцию средствами Excel, можно воспользоваться функцией =КОРРЕЛ( ),указав адреса двух столбцов чисел, как показано на рис. 2.
Рис. 2. Вычисление коэффициента парной корреляции с помощью функции КОРРЕЛ
Результат расчета:
Следовательно:
Следовательно, связь между Y и Х тесная (поскольку больше 0,7) и положительная. Поскольку коэффициент линейной парной корреляции близок к единице, то можно предположить, что между переменными Х и Y есть тесная линейная связь. Следовательно, необходимо построить линейную модель парной регрессии денежных доходов на индекс реальных инвестиций в основной капитал...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
10 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
ВАРИАНТ 3
Ставится задача исследовать как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на реальные денежные доходы (HHI_M_DIRI).docx
2018-06-05 10:12
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена на отлично и раньше срока! Что очень радует. Спасибо! Рекомендую
Хочешь такую же работу?
300 ₽
