Создан заказ №1159201
4 мая 2016
Анализ остатков парной линейной регрессии привел к следующим данным Х 21 23 45 47 36 56 67 78 79 98 107 е 1
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по эконометрике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Анализ остатков парной линейной регрессии привел к следующим данным.
Х 21 23 45 47 36 56 67 78 79 98 107
е 1,1 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 -2,3 -2,5 -2,7 -3,5
Требуется:
Охарактеризовать зависимость дисперсии остатков от значений объясняющей переменной х с помощью тестов Уайта и Парка.
Использовать тест Глейзера для характеристики регрессии абсолютной величины остатков от значений объясняющей переменной х, тест Спирмена и тест Голдфелда-Квандта.
Решение:
Оценим зависимость дисперсии остатков от значений объясняющей переменной х с помощью тестов Уайта и Парка.
Тест Уайта:
В пакете Excel, с помощью функции «Регрессия» построим модель зависимости квадратов остатков от переменных Х и Х2.
e2 = 3,177 – 0,106X + 0,002Х2
t-стат 1,0 -0,1 0,0
R2 = 0,843
F-критерий Фишера
F = 21,479
Все значения критерия Стьюдента при факторах модели очень маленькие и ниже табличного t(0,05;11-2-1) = 2,3.
Вывод: Зависимость дисперсии остатков от значений объясняющей переменной х может считаться незначимой.
Тест Парка:
Строим модель зависимости квадратов остатков от значений объясняющей переменной х (в логарифмах):
lne2 = -4,649 + 1,495lnX
t-стат 1,0 -0,1
R2 = 0,751
F-критерий Фишера
F = 27,100
Все значения критерия Стьюдента при факторах модели ниже табличного t(0,05;11-1-1) = 2,3.
Вывод: Зависимость дисперсии остатков от значений объясняющей переменной х может считаться незначимой.
2. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Характеристики регрессии абсолютной величины остатков от значений объясняющей переменной х
Тест Глейзера
Строим модели вида:
; k = -1; -0,5; 0,5; 1.
Представим построенные модели в виде таблицы.
Таблица 1
Модели регрессии для теста Глейзера
Значение k Модель F-статистика Коэффициент детерминации
-1 3,301 - 55,407/х
t 8,4 -3,5 12,5 0,582
-0,5 -1,119 + 0,428
t -1,8 5,4 28,9 0,763
0,5 4,733 - 18,539
t 7,0 - 4,1 16,6 0,648
1 0,339 + 0,029х
t 0,3 0,0 35,4 0,797
Табличное значение критерия Стьюдента: t(0,05;11-1-1) = 2,3.
Фактические значения критерия Стьюдента при параметрах моделей в таблице больше табличного (кроме модели для k = 1).
Вывод: Гипотеза о значимости зависимости дисперсии остатков от значений объясняющей переменной х принимается при k = -1; -0,5; 0,5.
Тест Голдфелда-Квандта
Необходимо упорядочить отдельно по фактору x ряд остатков. Результаты упорядочения приведены в таблице 2, где голубым отмечены данные, которые не исключены из рассмотрения.
Таблица 2
Расчеты для проверки гетероскедатичности
№ п.п
е Х
1 1 21
2 1 23
3 1 45
4 2 47
5 2 36
6 2 56
7 2 67
8 -2 78
9 -3 79
10 -3 98
11 -4 107
Выполним проверку гомоскедастичности по фактору x. Построим уравнение регрессии на основе первой половины данных таблицы 2, используя функцию «Сервис. Анализ данных. Регрессия».
Таблица 3
Регрессионная статистика 1
Множественный R 0,537
R-квадрат 0,288
Нормированный R-квадрат 0,051
Стандартная ошибка 0,534
Наблюдения 5
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 1 0,346 0,346 1,214 0,351
Остаток 3 0,854 0,285
Итого 4 1,2
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 0,562 0,797 0,706 0,531 -1,973 3,098
Х 0,024 0,022 1,102 0,351 -0,046 0,095
По данным таблицы 2 определим остаточную дисперсию (графа «SS») S1 = 0,854. Аналогичным способом определим остаточную дисперсию уравнения регрессии для нижней части левой части таблицы 2 упорядоченных остатков S2 = 7,711...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
5 мая 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Анализ остатков парной линейной регрессии привел к следующим данным
Х 21 23 45 47 36 56 67 78 79 98 107
е 1.jpg
2016-10-21 22:03
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор молодец! Все в срок и правильно оформлено! Спасибо большое! Буду обращаться еще
Хочешь такую же работу?
300 ₽
