Контрольные работы на тему финансовые риски

Акции компании LHH и АВ сегодня стоят на рынке соответственно $12,5 и $22,45. Гибби Брок произвел следующую оценку вероятностного распределения ожидаемой стоимости от инвестиций в акции компании LHH и AB: LHH 10 12 14 16 AB 18 20 24 26 Вероятность 0,15 0,2 0,3 0,35 Рассчитайте ожидаемую доходност

Стоимость портфеля инвестора составляет 6 млн. руб., VaR для одного дня равен 55 тыс. руб. с доверительной вероятностью 99%. Как можно интерпретировать данную информацию? I.Вероятность того, что в течение следующих 24 часов потери в стоимости портфеля составят меньше 55тыс. руб. равна 99%. II.Вероя

упаковок продаются с вероятностью 40%, 12 упаковок — с вероятностью 30%, 13 упаковок — 20%, 14 упаковок — 10%. Прибыль от реализации одной упаковки — 35 руб. Непроданные упаковки в конце недели уничтожаются, при этом потери составляют 56 руб. с каждой упаковки. Какой недельный запас проявителя явля

Сквики Блюг рассматривал возможность инвестиций в акции компании Oakdale Merchand. Сквики оценил следующее вероятностное распределение стоимости акций компании через полгода: Стоимость, руб. 15 18 22 25 27 Вероятность 0,1 0,25 0,4 0,2 0,05 Основываясь на оценках Сквики, вычислите ожидаемую доходно

Инвестор рассматривает несколько возможных направлений инвестирования капитала в размере 200 тыс. условных единиц сроком на 1 год: Государственные облигации рублевые (ОФЗ), по которым гарантирована доходность на уровне 5%. Эти облигации выпускаются на 1 год, т.е. через год все они выкупаются гос

Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками: -ожидаемая доходность акций А составляет 12%, их стандартное отклонение 20%, -ожидаемая доходность акций В составляет 22%, их стандартное отклонение 25%, -коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5. 1

Успех модернизации оборудования зависит от трёх факторов: квалификации работников, надежности оборудования и бесперебойного электроснабжения. Ошибки работников происходят в среднем 5 раз на каждые 150 операций. Средний ущерб от одной ошибки составляет 8000р. Сбои в работе оборудования происходят в

Название предмета: анализ и управление рисками Тема: Управление деловыми и финансовыми рисками в коммерческих организациях. В контрольной нужно раскрыть следующее: Риск-менеджмент как технология управления рисками в коммерческих организациях. Стратегия, политика, тактика и методология риск-менеджм

2. Практическое задание. Опишите схему управления финансовыми рисками конкретного предприятия (предприятия, на котором Вы работаете). Проведите анализ факторов, влияющих на риски вашего предприятия. Выделите• внешние и внутренние факторы. Используя специальные методы, выявите финансовые риски пре