Создан заказ №3449140
12 декабря 2018
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по финансам ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
(3 балла). Инвестор владеет тремя видами акций. Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей:
Общеэкономическая ситуация Вероятность Доходность акции А Доходность акции В Доходность акции С
Спад 0,30 -9 17 0
Без изменения 0,20 0 9 14
Незначительный подъем 0,30 9 8 16
Существенное оживление 0,20 16 -18 19
Определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля, если инвестор вкладывает 30% средств в акции А, 50% - в акции В, 20% - в акции С. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Предполагается, что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью остальных ценных бумаг.
Для решения задачи необходимо определить
а) среднюю доходность по акциям А, В,С,
б) дисперсию для этих бумаг,
в) доходность и стандартное отклонение портфеля.
Решение:
а) рассчитаем среднюю доходность по акциям: =ripi
По акции А: А=-90,3+00,2+90,3+160,2=3,2%
По акции В: В=170,3+90,2+80,3-180,2=5,7%
По акции С: С=00,3+140,2+160,3+190,2=11,4%
б) Определим дисперсии: 2=(ri -)2pi
По акции А: 2А=(-9-3,2)20,3+(0-3,2)20,2+(9-3,2)20,3+(16-3,2)20,2=356,56
По акции В: 2В=(17-5,7)20,3+(9-5,7)20,2+(8-5,7)20,3+(-18-5,7)20,2=705,56
По акции С: 2С=(0-11,4)20,3+(14-11,4)20,2+(16-11,4)20,3+(19-11,4)20,2=215,64
в) доходность портфеля р=iwi, где wi – доля i-той бумаги в портфеле
р=3,20,3+5,70,5+11,40,2=6,09%
стандартное отклонение портфеля:
=14,73%
Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
13 декабря 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
(3 балла) Инвестор владеет тремя видами акций Он произвел оценку следующего совместного вероятностного распределения доходностей.jpg
2018-12-16 04:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Огромное спасибо Автору за качественную работу! Все как всегда выполнено на отлично на высшем уровне!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
