Создан заказ №2124885
24 мая 2017
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: сделать решение задач по инвестициям за 2 дня, красиво оформить. Сколько стоит решение задач пишите точно.
Фрагмент выполненной работы:
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В, при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%, а среднеквадратическое отклонение доходности составляет 5%; ожидаемая доходность ценной бумаги В – 12%, а среднеквадратическое отклонение доходности – 8%.
1.Определить множество допустимых портфелей и выделить на графике из допустимого множества эффективное подмножество, при значениях коэффициента корреляции +1; 0; -1, с долей ценных бумаг А в портфеле (Х) равной :1;0,8;0,6;0,4;0,2;0.
2.Определить долю ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным.
3.Как изменится доля ценных бумаг А в портфеле, при которой риск портфеля будет минимальным, если ожидаемая доходность ценной бумаги А увеличится на 4 процентных пункта.
Решение:
Доходность портфеля рассчитываем по формуле :
Кр =
xi – доля ценной бумаги, вложенной в портфель
- ожидаемая доходность i ценной бумаги
Gр =
Расчеты к таблице 1 приводятся после нее. (работа была выполнена специалистами author24.ru)
Таблица 1 – Расчетная таблица
№ портфеля х (А) 1-х (В) Кр
Gр (при 1) Gр (при 0) Gр (при -1)
1 1 0 7 5 5 5
2 0,8 0,2 8 5,6 4,3 2,4
3 0,6 0,4 9 6,2 4,4 0,2
4 0,4 0,6 10 6,8 5,2 2,8
5 0,2 0,8 11 7,4 6,5 5,4
6 0 1 12 8 8 8
Кр1 = 1 * 0,07 + 0 * 0,12 = 0,07 или 7%
Кр2 = 0,8 * 0,07 + 0,2 * 0,12 = 0,08 или 8%
Кр3 = 0,6 * 0,07 + 0,4 * 0,12 = 0,09 или 9%
Кр4 = 0,4 * 0,07 + 0,6 * 0,12 = 0,10 или 10%
Кр5 = 0,2 * 0,07 + 0,8 * 0,12 = 0,11 или 11%
Кр6 = 0 * 0,07 + 1 * 0,12 = 0,12 или 12%
При коэффициенте корреляции +1:
Gр1 = = = 5%
Gр2 = = = 5,6%
Gр3 = = = 6,2%
Gр4 = = = 6,8%
Gр5 = = = 7,4%
Gр6 = = = 8%
При коэффициенте корреляции 0:
Gр1 = = = 5%
Gр2 = = = 4,3%
Gр3 = = = 4,4%
Gр4 = = = 5,2%
Gр5 = = = 6,5%
Gр6 = = = 8%
При коэффициенте корреляции -1:
Gр1 = = = 5%
Gр2 = = = 2,4%
Gр3 = = = 0,2%
Gр4 = = = 2,8%
Gр5 = = = 5,4%
Gр6 = = = 8%
Верхние ветви линий всех графиков соответствуют эффективным портфелям, т.е. портфелям с более высокой доходностью при одном и том же уровне риска по сравнению с другими. Только эти портфели, образующие эффективное множество, следует рассматривать при формировании оптимального портфеля.
Риск портфеля минимальный
Эффективные подмножества
Как видим из графика и расчетов риск минимальный при доле ценных бумаг А – 0,6...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
25 мая 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Организация намерена инвестировать часть капитала в ценные бумаги А и В при этом ожидаемая доходность ценной бумаги А составляет 7%.jpg
2017-09-01 08:30
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена на пять баллов и быстро! Автор всегда на связи. Приятно было сотрудничать. Определенно рекомендую автора!!!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
