Создан заказ №1995432
3 мая 2017
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность
Как заказчик описал требования к работе:
Контрольная работа по дисциплине Рынок Ценных Бумаг
Фрагмент выполненной работы:
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность, риск и эффективность трех инвестиционных портфелей со следующими удельными весами двух активов: а) А = 0,4; B = 0,6;б) А = 0,5; B = 0,5; в) А = 0,6; B = 0,4
Решение:
Коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов определим формуле:
rАВ=covАВσА∙σ"В"
Для начала определим ковариацию активов по формуле:
covАВ=(dА-dА)(dB-dВ)n-1
covАВ=3-84-4+7-83-4+9-84-44+
+10-85-4+(11-8)(4-4)4=0,75
Тогда коэффициент корреляции будет составлять:
rАВ=0,752,83∙0,63=0,42
Определим доходность портфеля по формуле средней взвешенной:
d=diwi
di – доходность i-го актива;
wi – удельный вес i-го актива в портфеле.
Подставим данные по каждому варианту:
а) dАВ=8∙0,4+4∙0,6=5,6%
б) dАВ=8∙0,5+4∙0,5=6%
в) dАВ=8∙0,6+4∙0,4=6,4%
Уровень риска портфеля ценных активов рассчитаем по формуле, которая имеет вид:
σАВ=σА2wА2+σВ2wВ2+2wАwвcovАB
Результаты расчетов для каждого варианта структуры портфеля:
а) σАВ=2,832∙0,42+0,632∙0,62+2∙0,4∙0,6∙0,75=1,34
б) σАВ=2,832∙0,52+0,632∙0,52+2∙0,5∙0,5∙0,75=1,57
в) σАВ=2,832∙0,62+0,632∙0,42+2∙0,6∙0,4∙0,75=1,82
Рассчитаем показатели вариации различных вариант...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
4 мая 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
На основе исходных данных задачи 7 рассчитайте коэффициент корреляции между динамикой доходностей двух активов и оцените ожидаемую доходность.docx
2017-06-02 08:17
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
отличная работа! с высоким процентом оригинальности, автор подошел с душой, спасибо вам большое
Хочешь такую же работу?
300 ₽
