Создан заказ №1736603
10 февраля 2017
Задача Имеются две акции А и В доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по финансовому менеджменту ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Задача.
Имеются две акции А и В, доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом:
А 0,09 0,14 0,09 0,01
В 0,05 0,06 0,09 0,07
Инвестор намерен направить на покупку акции А долю Wа=0,3, а на акцию В долю Wв=0,5 своих начальных инвестиционных затрат. Остальную часть он хочет направить на приобретение еще одной акции и на основе трех акций сформировать портфель. Имеются две альтернативы:
С 0,08 0,09 0,01 0,06
D 0,12 0,11 0,04 0,09
Какую акцию лучше добавить в портфель.
Решение:
риск портфеля из 3-х ценных бумаг рассчитывается по формуле:
σp2=x12*σ12+x22*σ22+x32*σ32+2*x1*x2*σ1*σ2*p12+2*x1*x3*σ1*σ3*p13+2*x2*x3*σ2*σ3*p23.
Рассчитаем средние доходности акций:
XA=0.09+0.14+0.09+0.014=0.0825;
XB=0.05+0.06+0.09+0.074=0.0675;
XC=0.08+0.09+0.01+0.024=0.05;
XD=0.12+0.11+0.04+0.094=0.09.
Рассчитаем среднее квадратическое отклонение по формуле:
σ=1ni=1n(xi-x)2.
σA=0.054;
σB=0.017;
σC=0.035;
σA=0.035.
Рассчитаем коэффициенты корреляции:
pAB=-0.2;
pAC=-0.26;
pAD=0.174;
pBC=-0.93;
pBD=-0.98.
Рассчитаем доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% – из акций В и на 20% из акций С.
mABC=0.0825*0.3+0.0675*0.5+0.05*0.2=0.0685.
Рассчитаем доходность портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% – из акций В и на 20% из акций D.
mABD=0.0825*0.3+0.0675*0.5+0.09*0.2=0.0765.
Рассчитаем риск портфеля, сформированного на 30% из акций А, на 50% – из акций В и на 20% из акций С.
σABC2=0.32*0.0542+0.52*0.0172+0.22*0.0352+2*0.3*0.5*0.054*0.017*-0.2+2*0.3*0.2*0.054*0.035*(-0.26)+2*0.5*0.2*0.017*0.035*-0.93=0.00015897.
σABC=0.00015897=0.0126.
Рассчитаем риск портфеля, сформированного на 30%...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
11 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задача
Имеются две акции А и В доходности которых менялись по шагам расчета следующим образом.jpg
2017-11-27 23:21
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа выполнена хорошо. Автор слышит все пожелания. Будем сотрудничать дальше))) Всем советую)
Хочешь такую же работу?
300 ₽
