Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)
Информация о работе
Подробнее о работе
№6,Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов(САРМ,АРТ)
- 26 страниц
- 2013 год
- 365 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
№6,Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов(САРМ,АРТ)
Введение
Методы ценообразования на фондовом рынке
Модель САРМ
Модель АРТ
Заключение
Практическая часть. Факторная модель российского фондового рынка
Список использованной литературы
"Список использованной литературы
1.Боровкова В.А. «Рынок ценных бумаг», СПб – Питер, 2007, 320 с.
2.Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного Банка «Пособие по корпоративному управлению, М. 2006,830с.
3.Пантелеева П.А. Рынок ценных бумаг. – М.: ИНФРА-М, 2007, 170с.
4.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. Н.Т. Клещеева. – М.: Экономика, 2005, 260с.
5.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2007, 310с.
6.Жуков Е.Ф. «Ценные бумаги и фондовые рынки». – М.: ЮНИТИ, 2006, 250с.
7.Connor, Gregory; Korajczyk, Robert, “The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Asset Returns”, Finance, Handbooks in Operations Research and Management Science, Volume 9 (edited by R. Jarrow, V. Maksimovic, and W. Ziemba), North-Holland, Amsterdam, 1995.
8.Haim Reisman, “A General Approach to the Arbitrage Pricing Theory (APT)”, Econometrica, Vol. 56, No. 2. (Mar., 1988), pp. 473–476.
9.Nai-Fu Chen; Richard Roll; Stephen A. Ross, “Economic Forces and the Stock Market”, The Journal of Business, Vol. 59, No. 3. (Jul., 1986), pp. 383–403.
10.Richard Roll; Stephen A. Ross, “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No. 5. (Dec., 1980), pp. 1073-1103.
"
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
