Благодарю за работу, выполнено качественно и в срок)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Актуальность исследования. И нвестиционная деятел ь ность постоянно сопряжена с выбором объектов инвестирования, имеющими разные инвестиционными параметрами для достижения поставленной цели . Многие инвесторы при размещ ении средств отбирают определенный набор объектов инвестирования , в частности, ценных бумаг , сформировывая, таким образом , их некот о рую совокупность. Целе вой и направленный отбор подобных объектов пр о цесс является основой инвестиционного портфеля. Главной задачей портфельного инвестирован ия является улучшение условий инвестирования, чтобы совокупность ценных бумаг имела такие инвестици онные характеристики, которые отсутствуют при наличии одной о т дельно взятой ценной бумаги . Лишь в процессе создания портфеля возможно достичь новые инвест и ционные качества с конкретными харак те ристиками. На настоящий момент банки стали все больше направлять существенную часть своего портфеля а к тивов - в ценные бумаги. Согласно оценке специалистов объем средств , к о торые направляются в ценные бумаги , равен примерно, от 1/5 до 1/3 от общ е го объема портфеля. Основная цель работы – изучить у правление инвестиционным портф е лем ценных бумаг на примере ОАО «Альфа-Банк» и предложить рекомендации по его с о вершенствованию. Для реализации данной цели были поставлены задачи: Описать экономическую сущность рынка ценных бумаг Рассмотреть предпосылки формирования портфеля ценных бумаг Изучить методику формирования портфеля ценных бумаг Дать характеристику управления формирования портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Провести анализ портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Оценить основные тенденции развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора Объект исследования – открытое акционерное общество «Альфа – Банк». Предмет исследования – система управления инвестиционным портф е лем ценных бумаг . Методы исследования включают опрос работников и клиентов банка , наблюдение, экспертные оценки, а также сбор информац ионных материалов: отчетные и плановые документы ОАО «Альфа - Банк» , рекламные проспе к ты, справочно-нормативные материалы, должностные инструкции, статист и ческие данные, положения о подразделениях предприятия и другая упра в ленческая документация. Теоретической базой исследования являются труды авторов, занима в шихся изучением инвестиций и инвестиционного портфеля: Крянев А.В. , Максимова В.Ф., Фабоцци Ф.Дж. , Шарп У.Ф., Ал е ксандер Г.Дж., Бзйли Д.В , Г.П. Подшив а ленко и др. Нормативная база работы включает федеральные законы, постановл е ния, инструкции и другие нормативно-законодательные акты в области инв е стирования и ценных бумаг. Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, з а ключения, списка использо ванной литературы и приложения . В первой главе раскрыты т еоретические основы управления инвест и ционным портфелем . Описаны п онятие инвестиционного портфеля , раскр ы ты его виды, а также методы формирования инвестиционного портфеля . Во второй главе проведен а нализ системы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк» : о сновные принципы управления и формирования портф е ля ценных бумаг, с тратеги и инвестирования , а также оценены тенденции на фондовом рынке с точки зрения портфельного инвестора.
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг
1.1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг
1.2. Предпосылки формирования портфеля ценных бумаг
1.3. Методика формирования портфеля ценных бумаг
Выводы
Глава 2. Анализ и управление портфелем ценных бумаг в ОАО «Альфа банк»
2.1. Характеристика управления формирования портфеля ценных бумаг
2.2. Анализ портфеля ценных бумаг
2.3. Оценка основных тенденций развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора
Выводы
Заключение
Список использованной литературы
Цель и задачи, которые были поставлены в данной работе , достигнуты. Подводя итог, сделаем следующие выводы. Под рынком ценных бумаг понимается с истема экономических отноше ний между теми, кто выпускает и теми кто покупает ценные бумаги . К основным участникам рынка ценных бумаг относятся эмитенты, инвесторы и инвестиционные институты. Экономическая роль рынка ценных бумаг определяется функциями, которые выполняют ценные бумаги в процессе обращения. В первую очередь, посредником обращения ценных бумаг осуществляется мобилизация временно свободных денежных сре дств пр едприятий и частных лиц . Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют такие виды деятельности: брокерская; дилерская. Портфель роста формируют, имея цель прироста капитальной стоимости портфеля, а также получение дивидендов. Альфа-Банк старается использовать д иверсифицированный портфель , который представляет собой комбина цию разнообразных ценных бумаг, с о ставленную и управляемую ин вестором. Также Альфа-Банк использует портфельную теорию, занимается из у чением финансовых инвестиций, чтобы осуществить наиболее выгодное ра с пределение риска портфеля и оценка его доходности . Разработка инвестиционной стратегии Альфа-Банк основывается на анализе доходности от вложения средств, времени инвестирова ния и возн и кающих при этом рисков. Активная стратегия управления портфелем Альфа банк включает тщательное отслеживание и быстрое приобретение инструментов, соответс т вующих инвестиционным целям формирования портфеля; максимально б ы строе избавление от активов, которые перестали удовлетворять предъявля е мым требованиям . На российском рынке обращается в настоящее время крайне небольшое количество срочных инструментов. Между тем, срочный рынок играет очень важную роль в управлении рисками, которые неизбежны при операциях с ценными бумагами. срочных сделок снижает риск владения базисным активом.
Список использованной литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая.
2.Федеральный Закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 года (с изменениями от 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.06 № 39-Ф3 (ред. от 26.11.08) принят ГД ФС РФ 20.03.06
4.Markowits Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91
5.Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент.— М.: Финансы и статистика, 2009. – 351 с.
6.Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: Учеб. для вузов по направлению «Экономика»/ ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 591 с.
7.Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В, Корнеевой, В,А, Галанова -М.: Финансы и статистика, 2009. – 364 с.
8.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.— Киев: Эльга-Н; Ника-центр, 2011. – 278 с.
9.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2009. - 258 с.
10.Инвестиции / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкиной, М.В. Макаровой и др. - М.: Кнорус, 2009. – 348 с.
11.Инвестиционная деятельность / Под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. – М.: Кнорус, 2010. – 343 с.
12.Каламина М.Е. Управление портфелем ценных бумаг.— М., 2009. – 219 с.
13.Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая литература, 2009. – 257 с.
14.Кидуэлл Д. С. Финансовые институты, рынки, деньги/ С. Д. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл - СПб.: Питер, 2008. - 431с.
15.Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. М: «БЕК», 2010. – 329 с.
16.Коломина М.Е. Формирование портфеля ценных бумаг.— М., 2009. – 285 с.
17.Лялин В.А. Российский рынок ценных бумаг: основные этапы и тенденции развития // Проблемы современной экономики, N 2 (42), 2012. Стр: 182 - 186
18.Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 234 с.
19.Миловидов В.Д. Инвестиционные фонды и трасты: как управлять капиталом? (опыт США).- М.: 2010. – 351 с.
20.Официальный сайт Альфа банка . Электронный ресурс www.alfabank.ru
21.Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- М.: Изд-во "Перспектива", 2009. – 354 с.
22.Фондовый портфель/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: Соминтек, 2010. - 366 с
23.Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело, 2010. – 228 с.
24.Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бзйли Д.В. Инвестиции-М.: ИНФРА-М, 2008. – 257 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Актуальность исследования. И нвестиционная деятел ь ность постоянно сопряжена с выбором объектов инвестирования, имеющими разные инвестиционными параметрами для достижения поставленной цели . Многие инвесторы при размещ ении средств отбирают определенный набор объектов инвестирования , в частности, ценных бумаг , сформировывая, таким образом , их некот о рую совокупность. Целе вой и направленный отбор подобных объектов пр о цесс является основой инвестиционного портфеля. Главной задачей портфельного инвестирован ия является улучшение условий инвестирования, чтобы совокупность ценных бумаг имела такие инвестици онные характеристики, которые отсутствуют при наличии одной о т дельно взятой ценной бумаги . Лишь в процессе создания портфеля возможно достичь новые инвест и ционные качества с конкретными харак те ристиками. На настоящий момент банки стали все больше направлять существенную часть своего портфеля а к тивов - в ценные бумаги. Согласно оценке специалистов объем средств , к о торые направляются в ценные бумаги , равен примерно, от 1/5 до 1/3 от общ е го объема портфеля. Основная цель работы – изучить у правление инвестиционным портф е лем ценных бумаг на примере ОАО «Альфа-Банк» и предложить рекомендации по его с о вершенствованию. Для реализации данной цели были поставлены задачи: Описать экономическую сущность рынка ценных бумаг Рассмотреть предпосылки формирования портфеля ценных бумаг Изучить методику формирования портфеля ценных бумаг Дать характеристику управления формирования портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Провести анализ портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Оценить основные тенденции развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора Объект исследования – открытое акционерное общество «Альфа – Банк». Предмет исследования – система управления инвестиционным портф е лем ценных бумаг . Методы исследования включают опрос работников и клиентов банка , наблюдение, экспертные оценки, а также сбор информац ионных материалов: отчетные и плановые документы ОАО «Альфа - Банк» , рекламные проспе к ты, справочно-нормативные материалы, должностные инструкции, статист и ческие данные, положения о подразделениях предприятия и другая упра в ленческая документация. Теоретической базой исследования являются труды авторов, занима в шихся изучением инвестиций и инвестиционного портфеля: Крянев А.В. , Максимова В.Ф., Фабоцци Ф.Дж. , Шарп У.Ф., Ал е ксандер Г.Дж., Бзйли Д.В , Г.П. Подшив а ленко и др. Нормативная база работы включает федеральные законы, постановл е ния, инструкции и другие нормативно-законодательные акты в области инв е стирования и ценных бумаг. Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, з а ключения, списка использо ванной литературы и приложения . В первой главе раскрыты т еоретические основы управления инвест и ционным портфелем . Описаны п онятие инвестиционного портфеля , раскр ы ты его виды, а также методы формирования инвестиционного портфеля . Во второй главе проведен а нализ системы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк» : о сновные принципы управления и формирования портф е ля ценных бумаг, с тратеги и инвестирования , а также оценены тенденции на фондовом рынке с точки зрения портфельного инвестора.
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования портфеля ценных бумаг
1.1. Экономическая сущность рынка ценных бумаг
1.2. Предпосылки формирования портфеля ценных бумаг
1.3. Методика формирования портфеля ценных бумаг
Выводы
Глава 2. Анализ и управление портфелем ценных бумаг в ОАО «Альфа банк»
2.1. Характеристика управления формирования портфеля ценных бумаг
2.2. Анализ портфеля ценных бумаг
2.3. Оценка основных тенденций развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора
Выводы
Заключение
Список использованной литературы
Цель и задачи, которые были поставлены в данной работе , достигнуты. Подводя итог, сделаем следующие выводы. Под рынком ценных бумаг понимается с истема экономических отноше ний между теми, кто выпускает и теми кто покупает ценные бумаги . К основным участникам рынка ценных бумаг относятся эмитенты, инвесторы и инвестиционные институты. Экономическая роль рынка ценных бумаг определяется функциями, которые выполняют ценные бумаги в процессе обращения. В первую очередь, посредником обращения ценных бумаг осуществляется мобилизация временно свободных денежных сре дств пр едприятий и частных лиц . Профессиональные участники рынка ценных бумаг осуществляют такие виды деятельности: брокерская; дилерская. Портфель роста формируют, имея цель прироста капитальной стоимости портфеля, а также получение дивидендов. Альфа-Банк старается использовать д иверсифицированный портфель , который представляет собой комбина цию разнообразных ценных бумаг, с о ставленную и управляемую ин вестором. Также Альфа-Банк использует портфельную теорию, занимается из у чением финансовых инвестиций, чтобы осуществить наиболее выгодное ра с пределение риска портфеля и оценка его доходности . Разработка инвестиционной стратегии Альфа-Банк основывается на анализе доходности от вложения средств, времени инвестирова ния и возн и кающих при этом рисков. Активная стратегия управления портфелем Альфа банк включает тщательное отслеживание и быстрое приобретение инструментов, соответс т вующих инвестиционным целям формирования портфеля; максимально б ы строе избавление от активов, которые перестали удовлетворять предъявля е мым требованиям . На российском рынке обращается в настоящее время крайне небольшое количество срочных инструментов. Между тем, срочный рынок играет очень важную роль в управлении рисками, которые неизбежны при операциях с ценными бумагами. срочных сделок снижает риск владения базисным активом.
Список использованной литературы
1.Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая.
2.Федеральный Закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от 10 июля 2002 года (с изменениями от 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.06 № 39-Ф3 (ред. от 26.11.08) принят ГД ФС РФ 20.03.06
4.Markowits Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91
5.Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент.— М.: Финансы и статистика, 2009. – 351 с.
6.Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: Учеб. для вузов по направлению «Экономика»/ ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 591 с.
7.Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В, Корнеевой, В,А, Галанова -М.: Финансы и статистика, 2009. – 364 с.
8.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.— Киев: Эльга-Н; Ника-центр, 2011. – 278 с.
9.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2009. - 258 с.
10.Инвестиции / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкиной, М.В. Макаровой и др. - М.: Кнорус, 2009. – 348 с.
11.Инвестиционная деятельность / Под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. – М.: Кнорус, 2010. – 343 с.
12.Каламина М.Е. Управление портфелем ценных бумаг.— М., 2009. – 219 с.
13.Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая литература, 2009. – 257 с.
14.Кидуэлл Д. С. Финансовые институты, рынки, деньги/ С. Д. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл - СПб.: Питер, 2008. - 431с.
15.Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. М: «БЕК», 2010. – 329 с.
16.Коломина М.Е. Формирование портфеля ценных бумаг.— М., 2009. – 285 с.
17.Лялин В.А. Российский рынок ценных бумаг: основные этапы и тенденции развития // Проблемы современной экономики, N 2 (42), 2012. Стр: 182 - 186
18.Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 234 с.
19.Миловидов В.Д. Инвестиционные фонды и трасты: как управлять капиталом? (опыт США).- М.: 2010. – 351 с.
20.Официальный сайт Альфа банка . Электронный ресурс www.alfabank.ru
21.Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- М.: Изд-во "Перспектива", 2009. – 354 с.
22.Фондовый портфель/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: Соминтек, 2010. - 366 с
23.Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело, 2010. – 228 с.
24.Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бзйли Д.В. Инвестиции-М.: ИНФРА-М, 2008. – 257 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
4 раза | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 144347 Курсовых работ — поможем найти подходящую