Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Портфель ЦБ

Номер заказа
104046
Предмет
Создан
21 июня 2013
Выполнен
24 июня 2013
Стоимость работы
490
Помоги! Срочно выполнить курсовую работу по финансам. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Портфель ЦБ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 24
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Портфель ЦБ
ЗАДАНИЕ
ЭТАПЫ РАБОТ
1.Анализ динамики цен акций
2.Анализ доходности акций
3.Расчет прогнозной доходности акций
4.Анализ риска вложения в акции
5.Анализ соотношения риск/доходность
6.Анализ зависимости между доходностью акций
7.Формирование портфеля акций
8.Анализ динамики доходности портфеля
9.Оценка результатов пассивной стратегии управления.
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Исходные данные для расчетов

нет
-0,4157
1
-0,1542
Дзета
0,0225
0,2579
0,0487
-0,1542
1
Ограничения
ni минимальное
ni min
ni максимальное
ni max
 
 
 
 
 
средне ожидаемый риск
σ=
7,56
 
 
 
 
Сумма, предназначенная для инвестирования
S=
100000
 
максимально допустимый риск портфеля
Y*S*S=
75559005904
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi(0)*ni=
99984,6500
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
 
(Σpi(0)*ni)/S=
0,9998
<= 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дисперсия портфеля
Var(p)
9996930236
<=
75559005904
 
 
Оптимизационная задача
доходность портфеля
rp
581406,6874
 
 
 
 
Таким образом, получили, что наиболее целесообразно все деньги вложить в акции компании Альфа, а во все остальные акции не вкладывать деньги, т.к. в среднем доходность по ним отрицательная.
 
ni=
Pi(0)= Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу