Управление капиталом Банка

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 6
1.1. Собственный капитал коммерческого банка и его структура 6
1.2. Привлеченный капитал коммерческого банка и его характеристика 15
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 27
2.1. Управление собственным капиталом коммерческого банка 27
2.2. Управление привлеченным капиталом коммерческого банка 42
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» (ООО) 53
3.1. Характеристика финансово-экономической деятельности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 53
3.2. Управление капиталом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 71
3.3. Совершенствование управления капиталом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 99
ПРИЛОЖЕНИЯ 105

1.1. Собственный капитал коммерческого банка и его структура

Как и всякий хозяйствующий субъект, банк для обеспечения своей деятельности должен располагать определенной суммой денежных средств и материальными активами, которые и составляют его ресурсы. С точки зрения происхождения эти ресурсы состоят из собственного капитала банка и заемных средств, привлеченных им на время со стороны, занятых у других лиц. Отсюда следует, что ресурсы банка представляют собой совокупность собственных, привлеченных и заемных средств, имеющихся в распоряжении банка и используемых им для ведения активных операций.
Банк может размещать имеющиеся у него средства, проводить активные операции, приносящие доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных ресурсов.
...

1.2. Привлеченный капитал коммерческого банка и его характеристика

В настоящее время банковские операции базируются на привлеченных и заемных кредитных ресурсах, которые яв­ляются обязательствами банка (Таблица 2). Обязательства банка пред­ставляют собой наибольшую, не принадлежащую банку долю ресурсов, используемую на определенных условиях в каче­стве финансового источника. Их доля по различным банкам колеблется в пределах 75—90% финансовых ресурсов. Кроме того, привлечение временно свобод­ных денежных средств обходится коммерческому банку значительно дешевле, чем операции по увеличению собственного капитала банка.
...

2.1. Управление собственным капиталом коммерческого банка

Дополнительная потребность в собственном капитале у банков вызвана рядом факторов и прежде всего требованиями со стороны центральных банков по обеспечению безопасной деятельности коммерческих банков, ростом конкуренции, состоянием экономики.
Объектами управления собственным капиталом являются, абсолютная величина капитала: структура элементов собственного капитала; соблюдение требуемого соотношения между капиталом I и II уровня; затраты на формирование и источники формирования собственного капитала, достижение установленного уровня рентабельности для обеспечения устойчивой финансовой деятельности банка.
Вместе с тем следует отметить, что в последние годы банки всего мира испытывают все большую необходимость в увеличении объема капитала для поддержки роста активов и уменьшения уровня риска для вкладчиков.
...

2.2. Управление привлеченным капиталом коммерческого банка

Управление привлеченными ресурсами включает:
- планирование пассивных операций;
- анализ ресурсной базы банка;
- организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов;
- контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.
Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить понимание задач по формированию и оптимизации ресурсной базы, стратегии и тактики их выполнения, а также представление о конечных результатах деятельности и конкретных параметрах риска, которые может взять на себя банк по пассивным операциям. При этом принимаются во внимание воздействие внешней среды, внутренние проблемы банка и имеющиеся резервы роста1.
Важным показателем эффективности банковского менеджмента является управление привлеченными ресурсами, т.е.
...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразования, происходящие в банковской системе Российской Федера­ции, обострили потребность рационализации банковской деятельности по при­влечению и размещению денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кре­дитовании, обусловливает необходимость разработки комплексной банковской политики, в которой приоритетное положение займет управление собственным капиталом.
Наличие нормативно определенного объема собственного капитала банка не является гарантией его устойчивости в будущем, а несоблюдение требований о достаточности собственного капитала влияет на финансовые результаты и мо­жет привести даже благополучный банк к банкротству.
...

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с уче-том поправок, внесенных законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ // Рос-сийская газета. - 1993. - № 237 ; 2009. - № 7.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ в ред. федерального закона от 11 февраля 2013 г. № 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301 ; 2013. - № 7. - Ст. 609.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ в ред. федерального закона от 14 июня 2012 г. № 78-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410 ; 2012. - № 25. - Ст. 3268.
4. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 в ред. федерального закона от 14.03.2013 г. № 29-ФЗ // Российская газета. - 1996. - № 27; 2013. - № 57.
5. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-дерации : федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ в ред. федер. за-кона от 11.07.2011 г. № 171-ФЗ // Российская газета. - 2003. - № 261 ; 2011. - № 153.
6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол-женности: положение ЦБ РФ 26.03.2004 г. № 254-П в ред. указания Банка России от 10.08.2012 г. № 2860-У // Вестник Банка России. - 2004. - № 28; 2012. - № 50.
7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : фе-деральный закон Российской Федерации от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ в ред. федерального закона от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ // Российская газета.-2002.-№127; 2013.-№77.
8. О несостоятельности (банкротстве) : федеральный закон РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ в ред. федерального закона от 29.12.2012 г. № 282-ФЗ // Российская газета.-2002.- № 209-210; 2012. - №303.
9. Об обязательных нормативах банков : инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И в ред. указания Банка России от 28.04.2012 от № 2808-У // Вестник банка России. - 2004. - № 11 ; 2012. - № 27.
10. Об оценке экономического положения банков : указание Бан-ка России от 30.04.2008 г. № 2005-У в ред. указания Банка России от 06.04.2012 г. № 2803-У // Вестник Банка России. – 2008. - № 28; 2012. - № 21.
11. Положение Банка России «О порядке предоставления (раз-мещения) кредитными организациями денежных средств и их возвратности (погашения)» от 31 августа 1998 г. № 54-П в ред. Положения Банка России от 27.07.2001 г. № 144-П// Вестник Банка России. – 1998. - № 70-71; 2001. - №73.
12. Положение ЦБ РФ Положение о методике расчета собствен-ных средств (капиталов) кре¬дитных организаций от 10.02.2003 г. № 215-П в ред. Указания Банка России от 0312.2012 г. № 2921-У // Вестник Банка России.-2003.-№15; 2012. - № 75.
13. О порядке принятия Банком России реше¬ния о государствен-ной регистрации кредитных органи¬заций : инструкция Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И в ред. указания Банка России от 09.12.2011 от № 2743-У // Вестник Банка России. – 2010. - № 23; 2011. - № 72.
14. Абрамова М.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. - Москва : ИМПЭ, 2011. - 245 с.
15. Афанасьева Л.П. Основы банковской деятельности./ Л.П. Афанасьева, В.И. Богатырев . – Москва : Инфра-М, 2012.-720с.
16. Багдалов Р.М. Исследование управлением капиталом ком-мерческого банка / Р.М. Багдалов // Бизнес и экономика. – 2010. - №4. – С. 52-61.
17. Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. – Москва : Кнорус, 2011.-560 с.
18. Банковский менеджмент / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриа-швили. – Москва : Юнити-Дана, 2011.-320 с.
19. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – Москва : Юрайт, 2012.- 608 с.
20. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – Москва : Экономист, 2011.-751с.
21. Банковское дело / под ред. В.И.Колесникова, Л.П. Кроливец-кой. – Москва : Финансы и статистика, 2010.- 480 с.
22. Банковское дело. Управление и технологии / под ред. Таваси-ева – Москва : Юнити-Дана, 2012.- 664 с.
23. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства / Л.П. Белых. – Москва : ЮНИТИ, 2011.-348с.
24. Голикова Ю.С. Банк России: организация деятельности/ Ю.С. Голикова, М.Л Хохленкова. – Москва : ДеКА, 2009.-234с.
25. Гражданско-правовой статус Банка России / под ред. П.Д. Баренбойма, В.И. Лафитского. – Москва : Кнорус, 2010. – 388 с.
26. Грязнова А.Г. Банковская система России. Настольная книга банкира / А.Г. Грязнова, А.В. Молчанов, А.М. Тавасиев. — Москва : Де-КА, 2011.-622с.
27. Деньги, кредит, банки /под ред. Г. Н. Белоглазовой. – Москва : Юрайт-Издат, 2011. - 620 с.
28. Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. –612с.
29. Жарковская Е.П. Банковское дело: курс лекций / Е.П. Жарковская, И.О. Аренде. - Москва : Омега-Л, 2012.-422с.
30. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки/ Е. Ф. Жуков. - Москва : Банки и биржи, 2012. – 325 с.
31. Жуков Е.Ф. Банковское дело / Е. Ф. Жуков, Ю.А. Соколов. - Москва : Юрайт, 2012. – 592 с.
32. Колесникова В.И. Банковское дело: учебник/ В.И. Колеснико-ва, Л.П. Кроливецкая. – Москва : Финансы и статистика, 2011.- 524c.
33. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник / Т.М. Костерина. – Москва : Юрайт, 2013.-336с.
34. Кох Т.У. Управление банком / Т.У. Кох. — Уфа: Спектр, 2009.- 678с.
35. Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков/ Л. П. Кроливецкая, Е. В. Тихомирова. - Москва : КиноРус, 2011. – 278 с.
36. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебное пособие / О.И. Лаврушин. – Москва : Финансы и статистика, 2011.- 576 с.
37. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / О.И Лавру-шин. – Москва : Финансы и стати¬стика, 2013.-448с.
38. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / О.И Лавру-шин. – Москва : Кнорус, 2012.-460 с.
39. Луценко С.К. Модели финансирования собственного капитала / С.К. Луценко // Финансовый менеджмент. - 2009. - №12.- С. 22-27.
40. Макарова О. М. Коммерческие банки и их операции/ О. М. Макарова, М. С. Сахарова, В. И. Сидоров. – Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. – 288 с.
41. Мануйленко В.В. Регулирование капитала коммерческого банка на международном и национальном уровнях / В.В. Мануйленко // Вестник ИНЖЭКОНА. - 2008. - №6. – С. 9-15.
42. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова.- Москва : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.-467с.
43. Маркова О.М. Банковские операции / О.М. Маркова, Н.Н. Мартыненко, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева .- Москва : Юрайт, 2012.-544с.
44. Марковская Е.И. Механизмы адаптации российских банков в условиях циклического развития экономики. // Аудит и финансовый ана-лиз. -2013/ -№2/ - C.54-61.
45. Мурычев А.В. Банковский надзор: каким ему быть / А.В. Мурычев // Деньги и кредит.-2009.-№4.-С. 7-19.
46. Нуреев P.M. Деньги, банки и денежно-кредитная политика / P.M. Нуреев.- Москва : Финстатинформ, 2009.-764с.
47. Оношко О.Ю. Управление собственным капиталом коммерче-ского банка: внутренние и внешние источники прироста капитала, доста-точность капитала / О.Ю. Оношко, Н.Х. Ахмедова // Известия ИГЭА. – 2010. - №3(71). – С. 9-14.
48. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Под ред. Е.А. Звоновой – Москва : Инфра-М, 2012 - 632 с.
49. Печникова А.В. Банковские операции: учебник/А.В. Печнико-ва.- Москва : Форум-Инфра-М, 2012.-368с.
50. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие / И.В. Пещанская. – Москва : Инфра – М, 2011.- 237с.
51. Рид Э. Коммерческие банки: учебное пособие/ Э. Рид, Р. Кот-тер, Э.Гилл, Р.Смит. – Москва : Космополит, 2011.-566с.
52. Саничев М.С. Банковская система в условиях рыночной эко-номики / М.С. Саничев.- Москва : Инфра-М, 2011. –455с.
53. Тавасиев А.М. Банковское дело / А.М. Тавасиев. – Москва : Юрайт, 2013.- 656с.
54. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии / А.М. Тавасиев. – Москва : ЮНИТИ, 2012.- 863с.
55. Тосунян Г.А. Банковское дело и законодательство/ Г. А. Тосунян. – Москва : Издательство ТЕИС, 2011. - 458 с.
56. Тютюнник А.В. Банковское дело / А.В.Тютюнник, А.В. Тур-банов. – Москва : Финансы и статистика, 2012. – 310 с.
57. Финансовое право: учебник / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – Москва : Наука, 2008.-624с.
58. Финансовое право: учебник / под ред. О.Н. Горбунова. – Москва : Юрист, 2008.-587с.
59. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт/ Е.Б. Ширинская. - Москва : Финансы и статистика, 2011.-379с.
60. Шохин С.О. Финансовое право для экономических специаль-ностей: учебник / С.О. Шохин. – Москва : Кнорус, 2012.-544с.
61. Чернецов С.А. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / С.А. Чернецов. – Москва : Магистр, 2009. - 494 с.
62. Эриашвили Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашви-ли. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 385 с.
63. Официальный сайт Центрального Банка России. – URL : http: /www. cbrf .ru (дата обращения : 03.05.2013).
64. Официальный сайт КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). - URL: http://rencredit.ru/ (дата обращения : 03.05.2013).
65. Годовой отчет КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2012 год [Электронный ресурс]. – URL: http://rencredit.ru/ (дата обращения : 03.05.2013).