Спасибо автору за креативные презентации! Очень они порадовали. Также отмечу, что автор оперативно вносит исправления, когда нужно. Мерси!
Информация о работе
Подробнее о работе
Методы оценки операционного риска в российском коммерческом банке
- 58 страниц
- 2016 год
- 184 просмотра
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
В данной работе, мы анализируем операционный риск на примере банковского рынка.
В первой главе мы подробно рассмотрим все теоретические аспекты операционного риска в коммерческом банке. В рамках данной главы подчеркнута актуальность выбранной темы, описаны определения операционного риска, взятые из нескольких источников. Также рассмотрены и проанализированы цели по управлению, факторы и категории операционного риска.
Во второй главе рассмотрены все методы для оценки операционного риска в банке, также подробно описаны всевозможные требования к данным методам. Приведен обзор литературы, посвященный данной проблематике: как исследование методологии, так и критика предложенных подходов к оценке операционного риска.
Глава 3 Анализ базового и стандартизированного подходов
3.1. Описание выборки
В рамках данной работы были использованные две группы данных для расчета Базового индикативного подхода и Стандартизированного подхода для оценки операционного риска в банке. За основу выборки были взяты все лицензированные коммерческие банки России, по которым имелись данные с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, в выборку вошло 610 российских банков, Приложение 2.
Первая группа данных была взята из официального источника ЦБ РФ для подсчета базового индикативного метода. Данная категория включает в себя показатель валового годового дохода банка в период с 2010 по 2015 года по всем 610 банкам.
Вторая подвыборка показателей была получена из базы данных агентства «Мобиле». Данная группа содержит данные по категориям, которые включаются в валовый доход по бизнес-линиям, и использовалась для подсчета Стандартизированного метода. Подвыборка так же включает в себя показатели банка в период с 2010 по 2015 года по всем 610 единицам.
Помимо двух вышеописанных групп, для анализа двух подходов нами были взяты следующие показатели:
• Активы банка
• Чистая прибыль банка
• Капитал банка
Информация по этим категориям была также получена из базы данных агентства «Мобиле» за период с 2010 по 2015 года по всем 610 банкам.
Помимо всего прочего, нами было проведено сегментирование, относительно величины активов банка для определения категории «крупных» и «средних и малых» банков. Разделение было основано на классификации по активам банка: те банки, величина активов которых превышало 16000 млн рублей были отнесены к «крупным», оставшиеся банки были обозначены как «средние и малые».
В данном дипломе анализируются два метода оценок операционного риска в банке: базовый индикативный подход и стандартизированный подход. В выборку вошло 610 банков Российской федерации за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2015 года. Для анализа методов использовались как отдельные значения резерва под капитал в доле от общего капитала, рассчитанные двумя подходами, так и их разница для того, чтобы определить отличаются ли подходы. В рамках данной работы была проведена сегментация выборки на малые и средние банки и на крупные банки. Полученные результаты регрессий наглядно демонстрируют положительную зависимость разницы двух подходов от размера банка. Тем не менее, детальный анализ показал, что у крупных банков оба подхода оказались устойчивы к размеру, в то время как у малых базовый индикативный подход показал зависимость от размера банка.
This graduation thesis analyses the two special methods of assessment of operational risk, proposed by the Bazel II, in a bank: Basic Indicator Approach and the Standardized Approach. The sample included 610 banks of Russia for the period from the beginning of the January 2010 to the end of the December 2015. Both particular figures of the reserve for the capital share of the total capital, calculated in the two approaches, and their difference so that to determine whether this two methods, were used for the study of the assessment. The division was made into two categories: small and medium banks and large banks. The obtained results of the regressions clearly demonstrate the positive dependence of the difference of the two methods and size of the bank. However, detailed analysis demonstrated that both attitudes in the large banks are stable to the size of the bank, while basic indicator approach in small banks showed dependence on the size.
Список использованной литературы:
• Нормативно-правовые документы:
1. Об организации управления операционным риском в кредитных организациях: письмо Банка России №76-Т от 24 мая 2005 г.
2. Письмо Национального банка Республики Беларусь от 26.01.2006 N 23-14/13 "Об использовании в работе принципов управления операционным риском"
3. Электронный источник «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы», Базельский комитет от 2004г – стр. 155
4. Электронный источник «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы», Базельский комитет от 2004г – стр. 155 -167
• Основная литература:
5. Миронова С.Ю. , Диссертация на тему: «Система управления операционным риском в Российских коммерческих банках и ее совершенствование»
6. Штатов Д., Зинкевич В., Разработка положения по управлению операционными рисками коммерческого банка // Бухгалтерия и банки, — 2006. — № 10. — С. 23—33.
7. Janakiraman Usha,: « Operational Risk Management in Indian Banks in the Context of Basel II: A Survey of the State of Preparedness and Challenges in Developing the Framework», Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research, Vol. 2, No. 2, 2008
8. Jobst A.: «Operational Risk – The Sting is Still in the Tail But the Poison Depends on the Dose», Journal of Operational Risk, Vol. 2, No. 2, 2007
9. Moosa, I.: «A Critique of the Advanced Measurement Approach to Regulatory Capital against Operational Risk», Journal of Banking Regulation, Vol 9, Number 9, May 2008
10. Pezier, J.: «A Constructive Review of the Basel Proposals on Operational Risk». To appear in “Mastering Operational Risk” FT-Prentice Hall, 2003.
11. Sundmacher Maike, «The Basic Indicator Approach and the Standardised Approach to Operational Risk: An Example- and Case Study-Based Analysis», Electronic Journal 01/2007
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
